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浙商基金查晓磊: 拥抱AI投资新浪潮

2019-09-06 09:09来源:中国证券报作者:李良

AI打造投资组合正悄然成为现实。记者5日获悉,正在发行的浙商智能行业优选混合基金,便真正意义上引入了AI投资,即通过不同层次的机器人(模型)共同实现既定的投资目标。这在公募基金行业也是一次重要突破。

浙商智能行业优选混合基金的拟任基金经理查晓磊表示,浙商基金的AI投资方法是介于主动投资与量化投资两者之间的跨领域投资技术,采用人工智能方法,确定信号数据,为学习目标确定优化模型,得到优化后的结论,这种模型相互独立,被形象地称为投资“小机器人”。

查晓磊指出,每个机器人基于主动投资的思想或假设,借助量化投资中定义预期收益和风险的思路,通过AI的各种机器学习技术来实现模型的训练学习。从技术角度而言,会采用量化和统计的技术实现手段,但不会局限于传统的量化投资技术。而且由于人工智能领域技术飞速发展,这些小机器人会快速迭代,自带进化属性。

“我们将投资领域按是否已经得到认知,以及对认知程度的认知这两个维度分成四个象限,分别为已知的已知、已知的未知、未知的已知和未知的未知。”查晓磊表示,“在已知的已知领域,大概率机器能够战胜人、取代人;在未知的已知领域,则定性挖掘;在已知的未知领域,借助归纳、演绎的研究方法,转化为第一象限即已知的已知领域;而在充满不确定性的未知的未知领域,我们限定AI方法、大数据方法的边界,不轻易触碰,仍然通过投资能力、投资技术的发展来不断探索及缩小这一领域的范围。”

查晓磊表示,浙商智能行业优选混合基金将以夏普率优化作为机器人训练目标,力求同时优化产品收益与风险水平,大幅提高投资者持有体验。该产品AI投资机器人已累计学习了超过80位优秀基金经理,500多位分析师与行业专家,3000多份行业基本面数据,打造了300多个投资机器人,除了底层资产层面的全覆盖,还可以动态适配不同市场风格。

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