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浙商基金向伟:AI赋能投资经理“超能力”

2019-09-20 08:29来源:证券日报作者:张志伟

随着云计算、大数据、区块链和人工智能等数字科技的不断跨越式发展,金融行业正处于骤变时期,人工智能与金融结合也愈发得到认同。华尔街与硅谷的融合,正变得越来越紧密。

当下,AI正在向更为复杂的投资领域迈进。公募基金也在关注着这一领域变化带来的投资机会。记者获悉,由查晓磊、向伟两位拟任基金经理共同管理基于工程学原理的AI基金——浙商智能行业优选混合基金,将于本月24日正式募集结束。这是业内率先发行的“落脚”AI的基金。    

    好的AI工作者就像“筑梦师”

向伟,博士毕业于香港科技大学人工智能实验室,在加入浙商基金之前,曾先后创立华大基因弹性计算实验室、百度机器学习深圳分部与通联数据萝卜投研,有15年AI研究与实战经验,是国内量化基本面研究与智能投资的推动者。    

扎根的AI领域如此深厚,在公募基金行业并不多见。论及对AI行业的看法,向伟对《证券日报》坦言,“进入了AI行业后才发现,实际上AI工程师与传统行业中的建筑设计师很像,需要有能力将科学、美学、实用性三者相结合。而近年来专注于研究HI+AI(人机协同)投资之后,我更意识到,如果要将人类智慧与机器智能相结合,对于AI工作者的要求实际上已经超出了对传统建筑设计师的要求,而更像是《盗梦空间》中的筑梦师。”    

在电影《盗梦空间》中,筑梦师一方面要设计出高度逼近真实世界的空间,另一方面又要借助对于高维空间的巧妙结构设计,连接或者扭曲某些局部空间,使得造梦师看上去具备了常人眼中可以扭曲空间的超能力。    

浙商基金目前专注的HI+AI投资,做的事情其实也和筑梦师一样。一方面,在基于人类智慧设计投资模型的时候,需要保证投资模型的逻辑和变量能够无缝对接传统人类大脑中的知识结构。这样才能实现通过“驾驶”AI模型来投资的成本与人类自行投资的成本相近。向伟认为。“浙商基金在模型背后会利用AI技术,对模型内核进行空间维度的熵增,利用计算机在存储、速度、精度方面的优势弥补人脑的不足。而向伟认为,未来,有能力驾驭这些HI+AI投资模型的投资经理们,将逐渐具备超越普通人类的扭曲知识时空的‘超能力’。”    

    让机器人像人一样思考

谈到投资理念,向伟认为自己的职业是基金经理,而工作的本质是一名AI科学家,他每天的工作内容就是让机器学会像人类一样思考,最终实现主动投资。而对于浙商智能行业优选混合基金这只产品,核心理念是分散投资。向伟认为,“就AI技术目前的发展阶段而言,虽然尚不具备主动思考的能力,但在效仿人类方面可以做得非常好。”    

因此,浙商基金会根据人类历史上的成功投资经验,设计并训练对应的投资机器人,而每一个投资机器人要学习完成的投资任务非常聚焦。同时,要求训练得非常准确而稳定,这样每个训练好的机器人在线上工作时只需要完成好自己的任务就可以了。    

向伟介绍,很多优秀人类基金经理都有自己的偶像投资大师,浙商基金为了实现分散投资的学习目标,并没有把机器人的学习对象设定为某一个投资大师,而是期望机器人们能够每天抱着敬畏的心态面对周围一切的优秀人类的。    

“从优秀的基金经理,到各家优秀的卖方分析师,到外部垂直行业的行业专家,到专注于研究市场波动性的优秀交易员们,都是AI投资机器人非常好的学习榜样,对机器人智能水平不断进化会产生了非常大的影响。可以说浙商基金AI投资机器人的偶像,其实是各行各业的优秀人类,机器人所拥有的智慧其实也源于优秀人类的智慧。”向伟称。    

而谈到新基金未来的投资操作,向伟介绍认为是分散投资+风险再平衡。利用各行各业的AI投资机器人实现所有领域的覆盖。但同时各个行业的机器人自身也会根据当前市场状态评估对应板块和个股的风险收益特征。因此在某个时间截面上,投资机器人群体会根据风险收益比进行权重不断再平衡,从而决定其在各个板块上的仓位,最终实现底层资产与时间轴层面的全覆盖。    

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